مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل قوی برای ریسک نامطلوب (نزولی) در مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام

دانلود مقاله ترجمه شده با موضوع تجزیه و تحلیل قوی برای ریسک نامطلوب (نزولی) در مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام، در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیمقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل قوی برای ریسک نامطلوب (نزولی) در مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام|34051281|abg|مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل قوی برای ریسک نامطلوب (نزولی) در مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام,مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام, مقاله ترجمه شده صنایع, مقاله ترجمه شده رشته مهندسی صنایع, دانلود مقاله ترجمه شده صنایع
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل قوی برای ریسک نامطلوب (نزولی) در مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دانلود مقاله ترجمه شده با موضوع تجزیه و تحلیل قوی برای ریسک نامطلوب (نزولی) در مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام،

در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش، شامل:


چکیده

مقدمه

واریانس و ریسک نامطلوب به عنوان معیاری از ریسک

مدل بهینه‌سازی

عواملی که بر روی بهینه‌سازی پرتفوی تأثیر می‌گذارند

تعیین اندازه پرتفوی

مرتب سازی پرتفوی

الگوریتم بهینه‌سازی پرتفوی و اثر پروانه‌ای

و ...



چکیده مقاله:
واریانس و ریسک نامطلوب عوامل مختلفی در مدیریت پرتفوی هستند. در این مقاله میانگین انحراف و چارچوب‌های ریسک نامطلوب در ارتباط با مدیریت پرتفوی بررسی شده است. نمونه مورد نظر در این جا بازاری با نوسان قیمت زیاد به نام بورس سهام کراچی در پاکستان است. عواملی که بهینه سازی پرتفوی را تحت تأثیر قرار می‌دهند مانند انداره مناسب پرتفوی، پروسه مرتب سازی پرتفوی، اثر پروانه‌ای در انتخاب الگوریتم‌های مناسب و مسأله درون زایی مطرح شده و از راه حل‌های آن‌ها برای انجام یک تجزیه و تحلیل قوی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند که چارچوب ریسک نامطلوب بهتر از چارچوب میانگین واریانس مارکوویتز عمل می‌کند. بعلاوه، هرگاه بازده‌های دارایی دارای چولگی زیاد باشد آن گاه میزان اختلاف معنی دار خواهد بود.در نتایج استفاده از ریسک نامطلوب به جای واریانس به عنوان معیار ریسک در تصمیمات سرمایه گذاری توصیه شده است.


توضیحات:

این فایل آموزشی شامل فایل pdf مقاله اصلی نیز می‌باشد.

عنوان انگلیسی مقاله:

Robust analysis for downside risk in portfolio management for a volatile

تعداد صفحات مقاله اصلی: 11

سال انتشار: 2015 میلادی